선체 이동 평균 방정식

선체 이동 평균. 선체 이동 평균은 곡선 평활도를 유지하면서 움직이는 평균을보다 반응 적으로 만듭니다. 이 평균을 계산하는 공식은 다음과 같습니다. HMA i MA 2 MA 입력, 기간 2 MA 입력, 기간, SQRT 기간 MA는 이동 평균 SQRT는 제곱근입니다. 사용자는 입력 닫기, 기간 길이 및 시프트 수를 변경할 수 있습니다. 이 표시기 정의는 아래 계산에 주어진 압축 된 코드로 더 표현됩니다. 선체 이동 평균을 사용하여 거래하는 방법 선체 이동 평균은 다른 연구와 결합하여 사용할 수 있습니다. 거래 신호가 계산되지 않습니다. MotiveWave에서 액세스하는 방법 톱 메뉴로 이동하여 Study Moving Average Hull Moving Average를 선택하십시오. 또는 톱 메뉴로 이동하여 Add Study start typing 이 연구에서 이름이 목록에 나타날 때까지 연구 이름을 클릭하고 확인을 클릭하십시오. 중요하지 않은 면책 사항이 페이지에 제공된 정보는 정보 제공의 목적으로 만 제공되며 설득력있는 내용이 아닙니다 보안을 구입하거나 판매 할 수있는 조언이나 권유로 게시하십시오. 위험 공시 및 성과 면책 선언문을 참조하십시오. 입력 값, 사용자 정의, 기본값은 가까운 방법 이동 평균 mA, 사용자 정의, 기본값은 WMA 기간 사용자 정의, 기본값은 20 시프트 사용자 정의, 기본값은 0 wma 가중 이동 평균, sqrt 제곱근 근음 색인 현재 바 번호, LOE less 또는 동등한. MetaTrader 4 - 지표. Hull Moving Average - MetaTrader의 지표 4. Alan Hull이 개발 한 Hull Moving Average HMA는 지연을 거의 없애고 동시에 평활화를 개선하는 매우 빠르고 부드러운 Moving Average입니다. 앨런은이 이동 평균의 계산식을 다음과 같이 작성했습니다. LWMA 제곱근주기, 2 LWMA 기간 2, 가격 - LWMA 기간, 가격. 이 영리한 방정식으로 Alan은 훨씬 빠른 이동 평균을 가졌습니다. 당신이 방문 할 수있는 방법에 대한 전체 설명을 위해. 당신은 두 가지 주요 방법으로 그것을 사용할 수 있습니다. 오직 하나의 HMA 만 사용 HMA가 기울기를 바꿀 때, 이것은 오랫동안 진입 준비가되어있는 좋은 시간입니다. 디에 따라 짧다. 사면 변화의 원반 촛점 패턴이나 지지대 저항 영역의 브레이크 아웃과 같은 좋은 설정을 항상 찾습니다. HMA 9 및 HMA 25와 같은 평균 교차점이있는 두 개의 HMA를 사용합니다. 위에 언급 한 것을 고려하십시오. 또한 다음을 사용할 수 있습니다. 그것은 하나의 HMA 만 사용할 때 기울기가 바뀌거나 빠른 HMA의 기울기가 2가 될 때 신호를내는 것과 같습니다. 모든 이동 평균과 마찬가지로 많은 잘못된 항목을 제공하기 때문에 범위 시장에서 잘 작동하지 않습니다. 계산에 사용 된 이동 평균의 유형을 변경할 수 있도록 코드를 만들었지 만 이미 실제 선체 이동 평균이 아니며 적용 가격은 각 촛불에서 일어난 일을 고려하여 일반적인 가격을 사용하는 것과 같습니다. 코드에서 파트 사용자 정의 인디케이터 초기화 함수에서 라인을 볼 수 있습니다. DRAWLINE을 쓰면 차트에서이 부분을 나타내는 다른 라인이 나타납니다 .2 LWMA 기간 2, 가격 - LWMA 기간, 가격. 계산 값입니다. 이온을 HMA 미적분보다 먼저 사용하지만 움직이는 평균에 이동 평균을 적용하는 효과는 없습니다. 이 라인을 다른 기간의 두 HMA를 사용하는 것과 같이 사용할 수 있습니다. 움직이는 평균값. Robert BI의 전자 메일로 움직입니다. 선체 이동 평균 HMA에 대해 묻는 전자 메일 및 그리고 당신은 전에 들어 본 적이 없어요. 어, 그거 맞아. 사실, 내가봤을 때 나는 들어 본 적이없는 많은 이동 평균을 발견했다. Zero Lag Exponential Moving Average. Wilder moving average. Least Square Moving Average. Triangular Moving 평균. 적응 이동 평균. 주 율 이동 평균. 그래서 나는 평균과 이동 평균에 대해 이야기 할 것이라고 생각했습니다. 당신이 전에했던 것처럼, 여기, 여기, 여기, 여기, 그리고 예, 그렇습니다. 하지만이 모든 다른 이동 평균을 알기도 전에였습니다. 사실 내가 연주 한 유일한 것들은 이것이었습니다. 여기서 P 1 P 2 P n은 마지막 주가이다. P n은 가장 최근의 것이다. 단순 이동 평균 SMA P 1 P 2 P n K K n. 이동 평균 WMA P 1 2 P 2 3 P 3 n P n K 여기서 K 1 2 nnn 1 2. 지수 이동 평균 EMA P n P n-1 2 P n-2 3 P n-3 K 여기서 K 1 2 1 1. 와우 나는 EG 공식을 본 적이 없기 때문에 항상 그랬다. 다르게 쓰여졌지 만, 이 세 가지가 비슷한 처방을 가지고 있다는 것을 보여주고 싶었습니다. 여기와 여기에 EMA의 내용을보십시오. 실제로, 그들은 모두 같아 보입니다. 모든 Ps가 Po와 같으면, 이동 평균은 Po와 같습니다. 자존심있는 평균이 행동해야하는 방식입니다. 가장 좋은 정의입니다. 여기에는 사소한 방식으로 변화하는 일련의 주가를 추적하려고 시도하는 몇 가지 이동 평균이 있습니다. 사인 곡선을 따르는 주식 가격 어디서 그런 주식을 찾았습니까? 주의 집중 일반적으로 사용되는 이동 평균 SMA, WMA 및 EMA는 사인 곡선보다 나중에 최대 값에 도달합니다. 그 HMA 녀석은 어때? 그는 꽤 좋아 보인다. 우리가 정말로 말하고자하는 것. HMA 6에서 6 점을 얻었고 MMA 36과 인내심을 보았습니다. Hull Moving Average. 우리는 16 일 Weighted Moving Average WMA를 이렇게 계산합니다. 1 WMA 16 P 1 2 P 2 3 P 3 16 P n K with K 1 2 16 136 멋지고 부드럽지만, 우리가 좋아하는 것보다 더 큰 지연이있을 것입니다. 그래서 우리는 8 일 WMA를 봅니다. 나는 그것을 좋아한다 그렇다, 그것은 가격 변동을 아주 잘 따라 간다 그러나 더있다 WMA 8은 최근 가격에 본다, 그러나 아직도 지연이있다, 그래서 우리는 WMA가 8 일에서 16 일에 갈 때 어떻게 변화하는지 본다 그 차이는 다음과 같이 보일 것입니다. 어떤면에서는 WMA가 어떻게 변화하는지 알려주므로 WMA 8 이전 버전에이 변경 사항을 추가하여 2 MMA 16 WMA 8 WMA 8 - WMA 16 2 WMA 8 - WMA 16을 제공합니다. MMA 왜 그것을 MMA라고 부르죠. 어쨌든, MMA 16은 이렇게 보일 것입니다. 인내심을 더 갖자 이제는 마법의 변형을 소개하고 ta-DUM을 얻습니다. 그건 내가 이해하는대로 헐 선생님. 그러나 마술 의식은 무엇입니까? 8 일 및 16 일 가중 이동 평균이 포함 된 일련의 MMA를 생성 한 후이 일련의 숫자를 열심히 응시합니다. 그런 다음 지난 4 일 동안 WMA를 계산합니다. 그러면 선체 이동 평균 우리는 HMA를 호출했습니다. 4. 16 일 후 8 일 후 4 일 동전을 던져서 얼마나 많은 것을 볼 수 있습니까? n 16과 같은 일 수를 선택합니다. 그러면 WMA n과 WMA n 2를보고 MMA 2 WMA를 계산합니다. n 2 - WMA n이 예에서는 2 WMA 8 - WMA 16이됩니다. 그런 다음 MMA 시리즈의 마지막 sqrt n 숫자를 사용하여 WMA sqrt n을 계산합니다. 이 예에서는 MMA를 사용하여 WMA 4를 계산합니다. 시리즈. 그리고 그 재미있는 SINE 차트를 위해서 어떻게해야합니까? 그래서 스프레드 시트가 어디에서 작동하는지 아직도 다양한 평균 이동이 스파이크에 어떻게 반응하는지 보는 것은 흥미 롭습니다. HMA는 실제 가중 평균입니다. 음, 보자. 우리는 MMA 2 WMA 8 - WMA 16 2 P 1 2 P 2 3 P 3 8 P 36 - P 1 2 P 2 3 P 3 16 P 136 또는 MMA 16. 위생적인 ​​이유로, 우리는 MMA w 1 P 1 w 2 P 2 w 16 P 16처럼 이것을 쓸 것이다. 모든 가중치가 1에 더해진다는 것을 유의하라. 더 나아가, K 1, 2 8 및 WK - 1에 대해 136 K, K 9, 10에 대해 136 K 16. magic square-root ritual을 수행하면 sqrt 16 4 우리는 P 16이 가장 최근 값인 HMA임을 상기 해왔다. HMA 위의 MMA의 4 일 WMA는 다음과 같이 표현된다. 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 3 4 -1 w 2 P 0 w 16 P 14 4 w 1 P -2 w 2 P -1 w 16 P 13 10주의 사항 1 2 3 4 10. Hh P 0 P -1 MMA 16은 지난 16 일을 사용하며, 우리가 전화하는 가격으로 돌아 가기 P 1 MMA에 대한 4 일간의 가중 평균을 계산하면 어제의 MMA를 사용하고 있으며 P 1 전날과 그 전날에 MMA가 돌아갑니다. P 1의 2 일전과 그 전날. 좋아요, 그래서 당신은 그들에게 P 0 P -1이라고 부릅니다. 알았습니다. 따라서 16 일 HMA는 실제로 16 일 이상 지난 정보를 사용합니다. 알겠습니다. 그러나 그들에게 부정적인 가중치가있다 구 가격은 합법적인가? 그래, 증거가 푸딩에있다. 그렇다면 스프레드 시트는 무엇을 하는가? 지금까지는 이렇게 보입니다. 다운로드 할 그림을 클릭하십시오. SINE 시리즈 또는 RANDOM 일련의 주가를 선택할 수 있습니다. 후자의 경우, 버튼을 클릭 할 때마다 당신은 가격의 다른 세트를 얻습니다. 그런 다음 우리의 일 수를 선택할 수 있습니다. 예를 들어, 위의 예에서는 n을 16으로 사용했습니다. 또한 SINE 시리즈를 선택하면 스파이크를 도입하고 이. 스프레드 시트의 그림에서 n 16과 n 36을 사용했다는 것을주의하십시오. n 2와 sqrt n은 모두 정수입니다. n 15와 같은 것을 사용하면 스프레드 시트는 n 2와 sqrt n의 INT eger 부분을 사용합니다. 즉 7, 3입니다. 따라서 선체 이동 평균이 가장 잘 정의됩니다. Jurik 평균은 어떨까요? 독점적인데 독점적인데 돈을 써야하지만 움직이는 평균값으로 놀자. 또 다른 이동 평균. 가중치 이동 평균 대신 가중치가 1, 2에 비례합니다. , 3 우리는 지수 이동 평균과 함께 마법의 선체 의식을 사용합니다. 즉, 우리는 고려합니다. MAg 2 EMA n 2 - EMA n. MAg 그렇습니다. 즉, 즉각적인 효과를 얻거나 그 효과를 발휘할 수 있습니다. 우리는 n 16과 같이 우리가 좋아하는 일 수를 선택하고 MAg n, k를 계산합니다. EMA nk-1-EMA n 우리는 k와 놀 수 있고 우리가 얻는 것을 볼 수 있습니다. 예를 들어, 여기 우리가 16 일을 고수하면서도 값을 바꿀 수있는 몇몇 MAgs입니다. 그리고 k. MAg 16 2 EMA 4 - EMA 16.MAg 16 1 5 EMA 5 - 0 5 EMA 16.k 3을 선택할 때 우리는 nk를 얻습니다. 16 3 5 333 우리는 단순하고 단순한 것으로 바꿉니다. 5 0. 왜 선체 선택 2와 k 2를 고수하지 않습니까? 좋습니다. 우리는 이것을 얻습니다. MAg 16 2 EMA 8 - EMA 16. 1 5와 3 넌 그랬어. 다시는 너 한테 갔어 아마도 그 제곱근에 대한 의식은 내가 너에게 운동으로 남겨둔거야. 좋아, 그 MAg 일을하면서 나는 헐 sk 2가 아주 잘 작동한다는 것을 알았다. 그래서 우리는 그것에 충실합니다. 그러나 우리는 종종 변화의 작은 부분을 추가 할 때 꽤 좋은 평균을 얻습니다. EMA n 2 - EMA n 사실, 우리는 그 변화의 일부분 만 추가 할 것입니다. MAg n, EMA n 2 EMA n 2 - EMA n 즉, 우리는 0을 선택한다. 5 또는 어쩌면 단지 0 25 또는 무엇이든간에 사용합니다. 예를 들어, 우리가 STEP 함수를 추적 할 때 평균 이동 평균을 비교하면 MAg를 추가 할 위치를 얻습니다. 베타 최고의 가치 최상의 정의 베타 1은 WMA 대신 EMA를 사용한다는 점을 제외하고는 헐 (Hull) 선택입니다. 그리고 당신은 그 제곱근을 배제합니다. 어, 네가 잊어 버렸습니다. 노트 스프레드 시트는 한 시간에서 여러 시간으로 바뀝니다. 이걸 가지고 놀아야 할게 있어요. 다운로드 할 사진을 클릭하면 스프레드 시트를 볼 수 있습니다. 주식을 선택하고 버튼을 클릭하면 일일 가격을 얻을 수 있습니다. HMA 또는 MAg 중 하나를 선택하고 일수 및 MAg의 경우 매개 변수를 선택하고 언제 BUY 판매를해야하는지 확인하십시오. 언제 어떤 기준에 따라 이동 평균이 지난 2 일 동안 최대 값에서 DOWN x 일 경우, 예를 들어, x 1 0 지난 2 일 동안 최소값에서 증가한 경우, y 1 5 x와 y의 값을 변경할 수 있습니다. Hodrick-Prescott Filter라는 다른 평활화 기술이 Ron McEwan의 도움을 받아이 스프레드 시트에 포함되었습니다. 그걸 가지고 놀아도 되니? 셀 M3에서 매매하고 매도 신호에서 변경할 수있는 매개 변수가 있음을 알 수 있습니다.